Existe una convocatoria de este curso en el último curso académico publicitado.
Periodo de matriculación:
Del 5 de septiembre al 12 de diciembre de 2024.
Periodo de docencia:
Del 2 de diciembre de 2024 al 30 de septiembre de 2025.
Puede acceder a ella a través de este enlace.
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.
Es necesario tener conocimientos previos de estadística y matemáticas financieras.
Distribuciones de probabilidad
Funciones de densidad y de cuantía
Función de distribución
Función característica
Distribuciones truncadas
Modelos básicos: Normal, Chi2
Inferencia estadística Estimación por momentos
Estimación por máxima verosimilitud
Estadísticos suficientes
Familias conjugadas
Simulación Montecarlo
Procesos estocásticos
Tipos de procesos
Funciones de distribución
Procesos de incrementos
Procesos de Markov
Matemática financiera
Lógica de la elección financiera
Magnitudes financieras
Leyes financieras generales:
- Estacionarias
- Sumativas
- Multiplicativas
- Unificables
Leyes utilizadas en la práctica
Capitalización simple
Capitalización compuesta
Descuento comercial
Descuento racional
Descuento compuesto
Valoración de flujos
Distribución temporal de flujos
Rentas constantes
Rentas variables
Las empresas de seguros necesitan Actuarios por su conocimiento para elaborar tarifas de primas, certificar provisiones matemáticas, evaluar la solvencia de las entidades.
Las funciones reservadas por ley al Actuario se reducen a las siguientes:
- La coordinación y la certificación de las provisiones matemáticas
- La elaboración de bases técnicas de planes de pensiones
- La certificación y la revisión del sistema financiero y actuarial de los planes de pensiones.
Existen múltiples funciones no restringidas por ley al Actuario pero realizadas por ellos por su conocimiento de la matemática actuarial como son·
Todo lo anterior permite configurar un Título de Experto en Matemática Actuarial que permita formar profesionales sin cualificación legal de Actuario pero que puedan desarrollar funciones de apoyo actuarial en diferentes departamentos de la empresa con el fin de realizar cálculos actuariales para:
La función del Experto en Matemática Actuarial se encuadra naturalmente, entre otros, en los siguientes departamentos:
1. Introducción al Seguro
Riesgo y seguro
Clases de riesgos
Tablas de mortalidad
Principios de invariabilidad, suficiencia y de equidad
Ecuación de equivalencia
Componentes del precio del seguro
2. Biometría
2.1.La teoría de la supervivencia
Las variantes biométricas
El modelo biométrico
Biometría de grupos homogéneos
2.2. Procesos de múltiples estados
Probabilidades de transición
Ecuaciones diferenciales del proceso
Procesos homogéneos
Procesos no homogéneos
2.3. Estructuras biométricas
El espacio biométrico
La ley del envejecimiento uniforme
Leyes biométricas de primer y de segundo orden
Otras leyes biométricas
La determinación del orden: aplicaciones
2.4. Funciones biométricas
Grupos cerrados: números de supervivientes y de fallecidos
Tantos de supervivencia y de mortalidad
Tanto central de mortalidad
Vida media y vida probable, esperanza de vida
Estimación de los expuestos al riesgo
Estimación de la probabilidad de muerte
2.5. Supervivencia y fallecimiento sobre varias cabezas
2.6. Grupos especiales
Factores que influyen en la mortalidad
Valoración médica de la esperanza de vida
2.7. Tablas actuariales
Tablas de mortalidad
Tablas de supervivencia
Tablas generacionales
3. Matemática actuarial de seguros de vida
3.1. Principios básicos
Definición y valoración de los flujos
Ecuación de equivalencia: determinación de primas y capitales
Equivalencia posterior: determinación de provisiones matemáticas
3.2. Valoración actuarial de rentas y de capitales
Rentas constantes y variables
Rentas reversibles
Capitales constantes y variables
3.3. Fraccionamiento de rentas
Definición y valoración del flujo
Cálculo de las fracciones
Fórmula de aproximación
Rentas continuas
3.4. Provisiones matemáticas
Concepto
Métodos de cálculo
Desviaciones en los flujos
Provisiones a primas pura y de inventario
Provisión Zillmer
Provisión a prima comercial
Provisión de balance
3.5. Transformación de contratos
Cambios en los flujos de contrato
Criterio de transformación
Valor de anticipo
Valor de rescate
Valor de reducción
3.6. Análisis de tipos de seguro
Seguro diferido
Seguro temporal
Seguro mixto
Seguro mixto con capitales complementarios
Seguro vida entera
Seguro de renta vitalicia
Seguro combinado de capital y renta
Seguro de decesos
3.7. Participación en beneficios
Beneficios financieros
Beneficios de mortalidad
4. Matemática actuarial de seguros no vida
4.1. Principios básicos
Definición y valoración de los flujos
Ecuación de equivalencia
Riesgo asegurable y pérdida probable
Factores que influyen en el riesgo
4.2. Estructura del riesgo
Componentes básicos: frecuencia y coste
Distribuciones básicas y compuesta
4.3. Distribución del número de siniestros
Geométrica
Poisson
Binomial negativa
4.4. Distribución del coste del siniestro
Causal
Beta
Gamma
LogNormal
Pareto
4.5. Distribución del daño total
Distribución compuesta
Aproximación Normal
Simulación Montecarlo
4.6. Sistemas de tarificación
Método class rating
Método experience rating
Franquicias
Teoría de la credibilidad
4.7. Tipos de seguros
Seguro de incendios
Seguro de responsabilidad civil
Seguro de asistencia
Seguro de enfermedad
Seguro de automóviles
Seguro de accidentes
Seguro de hogar
Se editará una guía didáctica para orientar al alumno sobre la mejor forma de aprovechar el curso.
El alumno será asesorado a lo largo del curso a través de tutorías y, en su caso, seminarios ayudándole en todo momento en la resolución de cualquier duda que se le plantee en la materia impartida.
Además de las sesiones presenciales de carácter voluntario, el contacto con los alumnos se tendrá por teléfono, fax, carta, correo electrónico y emisiones en directo por Internet.
1. Introducción al Seguro
Riesgo y seguro
Clases de riesgos
Tablas de mortalidad
Principios de invariabilidad, suficiencia y de equidad
Ecuación de equivalencia
Componentes del precio del seguro
2. Biometría
2.1. La teoría de la supervivencia
Las variantes biométricas
El modelo biométrico
Biometría de grupos homogéneos
2.2. Procesos de múltiples estados
Probabilidades de transición
Ecuaciones diferenciales del proceso
Procesos homogéneos
Procesos no homogéneos
2.3. Estructuras biométricas
El espacio biométrico
La ley del envejecimiento uniforme
Leyes biométricas de primer y de segundo orden
Otras leyes biométricas
La determinación del orden: aplicaciones
2.4. Funciones biométricas
Grupos cerrados: números de supervivientes y de fallecidos
Tantos de supervivencia y de mortalidad
Tanto central de mortalidad
Vida media y vida probable, esperanza de vida
Estimación de los expuestos al riesgo
Estimación de la probabilidad de muerte
2.5. Supervivencia y fallecimiento sobre varias cabezas
2.6. Grupos especiales
Factores que influyen en la mortalidad
Valoración médica de la esperanza de vida
2.7. Tablas actuariales
Tablas de mortalidad
Tablas de supervivencia
Tablas generacionales
3. Matemática actuarial de seguros de vida
3.1. Principios básicos
Definición y valoración de los flujos
Ecuación de equivalencia: determinación de primas y capitales
Equivalencia posterior: determinación de provisiones matemáticas
3.2. Valoración actuarial de rentas y de capitales
Rentas constantes y variables
Rentas reversibles
Capitales constantes y variables
3.3. Fraccionamiento de rentas
Definición y valoración del flujo
Cálculo de las fracciones
Fórmula de aproximación
Rentas continuas
3.4. Provisiones matemáticas
Concepto
Métodos de cálculo
Desviaciones en los flujos
Provisiones a primas pura y de inventario
Provisión Zillmer
Provisión a prima comercial
Provisión de balance
3.5. Transformación de contratos
Cambios en los flujos de contrato
Criterio de transformación
Valor de anticipo
Valor de rescate
Valor de reducción
3.6. Análisis de tipos de seguro
Seguro diferido
Seguro temporal
Seguro mixto
Seguro mixto con capitales complementarios
Seguro vida entera
Seguro de renta vitalicia
Seguro combinado de capital y renta
Seguro de decesos
3.7. Participación en beneficios
Beneficios financieros
Beneficios de mortalidad
4. Matemática actuarial de seguros no vida
4.1. Principios básicos
Definición y valoración de los flujos
Ecuación de equivalencia
Riesgo asegurable y pérdida probable
Factores que influyen en el riesgo
4.2. Estructura del riesgo
Componentes básicos: frecuencia y coste
Distribuciones básicas y compuesta
4.3. Distribución del número de siniestros
Geométrica
Poisson
Binomial negativa
4.4. Distribución del coste del siniestro
Causal
Beta
Gamma
LogNormal
Pareto
4.5. Distribución del daño total
Distribución compuesta
Aproximación Normal
Simulación Montecarlo
4.6. Sistemas de tarificación
Método class rating
Método experience rating
Franquicias
Teoría de la credibilidad
4.7. Tipos de seguros
Seguro de incendios
Seguro de responsabilidad civil
Seguro de asistencia
Seguro de enfermedad
Seguro de automóviles
Seguro de accidentes
Seguro de hogar
Horario: martes de 10:30 a 13:30 horas.
Alfonso Herrero de Egaña - Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED - Departamento de Economía Aplicada y Estadística - Paseo Senda del Rey, 11 - Despacho 3.12 - 28040 Madrid.
Teléfonos: (91) 398.78.00/87.06
Fax: (91) 398.63.35
E-mail: alherrero@cee.uned.es
Julián Oliver Raboso
A través de Microsoft Teams o Zoom y correo electrónico. Durante el curso se ampliará la información de contacto.
Lunes y viernes: de 18:00 a 20:00 horas.
Superación de distintas pruebas a distancia con preguntas teórico-prácticas tipo test relacionadas con la materia objeto del curso. Además de un Trabajo Fin de Curso en el que se dieran los datos necesarios para construir una tarifa, realizar cálculos de provisiones matemáticas, evaluaran riesgos siguiendo unas pautas establecidas en las condiciones o características del tipo de trabajo (tres tipos de los cuales el alumno debe elegir uno por ejemplo).
Del 01/12/2022 al 30/09/2023.
El equipo docente del curso considera que con una dedicación media de 8-10 horas semanales puede obtenerse un adecuado aprovechamiento de este curso.
Precio de matrícula: 841,00 €.
Precio del material: 150,00 €.
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al correo: descuentos@fundacion.uned.es.
Del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2022.
Información de matrícula:
Fundación UNED
C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta
28003 Madrid
Teléfonos: +34913867275/1592
Correo electrónico: bsaez@fundacion.uned.es
Negociado de Especialización.