Modelización del Riesgo en Entidades Financieras
- PROGRAMAS DE POSTGRADO Y DESARROLLO PROFESIONAL CON ESTRUCTURA MODULAR
Curso 2015/2016 La UNED ofrece también cursos con estructura modular en los que se ofrecen al alumno itinerarios desarrollados en módulos que conducen a diferentes titulaciones de diferentes niveles.
A los efectos de este programa, vease el apartado 2 de esta información.
Requisitos de acceso:
Solo para programas que oferten títulos o diplomas de Máster, Especialista o Experto, el estudiante debe estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.
Para el resto de acreditaciones o titulaciones que se pudieran ofertar este programa (Diploma de Experto Profesional, Certificado de Enseñanza Abierta o Certificado de Actualización Profesional) no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.
- Destinatarios
El curso está especialmente dirigido a graduados y licenciados en Ciencias, Ingeniería, Economía o CC. Empresariales. No se requiere experiencia previa en el sector financiero o asegurador.
- 1. Presentación y objetivos
Modelar el riesgo de sufrir impagos o siniestros es una tarea esencial para asegurar la continuidad y solvencia de las entidades financiera, que requiere expertos cualificados en modelización matemática, tanto para cuantificar correctamente el consumo de capital necesario para cubrir los riesgos contraídos como para la toma de decisiones en la contratación de nuevos riesgos.
Los modelos del riesgo están sujetos a la aprobación y a la revisión periódica de los reguladores nacionales bajo los requerimientos de Basilea II y Solvencia II, por lo que es una tarea de crítico cumplimiento que, en el futuro, deberá ser mantenida de forma continuada y dinámica por el nuevo personal experto. Para satisfacer esas exigencias, este curso proporciona la formación básica para la elaboración de modelos matemáticos de estimación y calibración de los parámetros de riesgo, tanto en entidades bancarias como aseguradoras, así como para la planificación, desarrollo, implementación y mantenimiento de los sistemas de puntuación (scorecards). Entre los temas que se tratan, son de destacar la construcción de modelos predictivos de valoración del riesgo basados en métricas estadísticas que permiten la generación de puntuaciones para la concesión o renovación de créditos (credit scoring); la selección del mejor modelo de acuerdo con las recomendaciones de Basilea II y la elaboración y validación de modelos internos estocásticos para las compañías de seguros del ramo no-vida, materia ésta de gran interés ante las necesidades derivadas de la nueva normativa Solvencia II, que será de obligado cumplimiento a partir de enero 2014.
- Otra Información
Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.
- 2. Contenido y programa
- 2.1 Títulos
Tipo Título Título Créditos ETCS DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO Modelización del Riesgo en Entidades Financieras 30
- 2.2 Módulos del programa, calendario y precio
Código Módulo Créditos ETCS Precio Módulo Precio Material 0001 Riesgo de Crédito (Concesión)del 11 de enero al 30 de septiembre de 2016. 15 450,00 € 30,00 € 0002 Riesgo de Suscripción (No-Vida)del 11 de enero al 30 de septiembre de 2016. 15 450,00 € 30,00 €
- 2.3 Itinerario
El Diploma de Experto Universitario en Modelización del riesgo en Entidades financieras (30 créditos) requiere los módulos siguientes:
Módulo 1: Riesgo de crédito (concesión) (15 créditos).
Módulo 2: Riesgo de suscripción (no-vida) (15 créditos).
- 3. Metodología y actividades
El programa modular se imparte siguiendo la metodología a distancia propia de la UNED, que se basa en los materiales didácticos y los canales de comunicación entre los participantes y el equipo docente. Se estructura en módulos autosuficientes, especialmente preparados para que el autoestudio del participante tenga éxito. No tiene requisitos presenciales específicos. Ocasionalmente, podrán organizarse encuentros presenciales si bien, con carácter general, se prevé que estos sean de asistencia voluntaria. El seguimiento del aprendizaje se realiza de manera tutorial, bien por teléfono, fax, correo electrónico o postal, cursos virtuales y foros de debate on-line. Estos medios permiten simplificar eficazmente el esfuerzo que conlleva el estudio a distancia y hacer compatibles las obligaciones personales de cada participante en el programa con el seguimiento del mismo. Quienes lo deseen pueden concertar entrevistas personales con los miembros del equipo docente.
- 4. Duración y dedicación
El programa se desarrolla de enero de 2016 hasta finales de septiembre de 2016. Cada módulo se exige un trabajo aproximado de cuatro meses, incluyendo el tiempo para responder a las pruebas de evaluación. El trabajo puede distribuirse a la conveniencia del participante, pero es deseable cierta continuidad en el esfuerzo.
- 5. Material didáctico para el seguimiento del curso
- 5.1 Material obligatorio
- 5.1.1 Material en Plataforma Virtual
El curso cuenta con una Guía didáctica, que informa de su organización y aconseja sobre el estudio de los diferentes módulos.
- 5.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias externas, DVDs, .... )
Cada módulo tiene su material específico autosuficiente, escrito en español y orientado a la enseñanza a distancia de la materia correspondiente. Se presenta editado encuadernado en fascículos de unas 150 páginas cada uno. Preparado en 2011, se actualiza cada año.
El Módulo I (Riesgo de crédito) trata los temas: 1. Riesgo de crédito. Riesgos del negocio bancario y de crédito. Definición y alcance del proyecto. Preparación de los datos 2. Construcción y validación de los modelos de scoring; Tarjetas de puntuación; Validación del modelo. Tarjetas de puntuación 3. Implementación del modelo, stress-testing, ratings, calibración y puntos de corte 4. Árboles de decisión, particiones recursivas. Criterios de corte. Coeficiente de Gini. Criterios de parada. Reglas bajo incertidumbre. 5. Introducción a la clasificación. Taxonomía y clasificación. El problema formal de la clasificación. Clasificadores bayesianos.
Árboles de clasificación. Definición de cortes. Criterios de corte. Asignación de las clases a los nodos terminales. Poda del árbol.
El Módulo II (Riesgo de suscripción) trata los temas: 1. Riesgo de suscripción patrimonial. Tips de seguros. Seguros patrimoniales. Seguros personales. Primas. Transferencia de riesgos. 2. Proyecto de modelización. Tratamiento previo de la información. Construcción de la variable objetivo. Segmentación de la información. Construcción del modelos. Selección de variables. 3. Factores de riesgo 4. Modelos lineales generalizados y su validación. 5. Implementación del modelo, consideraciones prácticas 6. Validación de los modelos lineales generalizados. Contraste de la robustez en el tiempo. 7. Escenarios WHAT-IF y toma de decisiones. 8. Capital de solvencia, Stress Testing. 9. Distribuciones exponenciales. Metodologías complementarias. Modelo de pérdidas. Árboles de decisión.
Ambos módulos son remitidos a los participantes directamente por el equipo docente.
- Este material será abonado por el alumno junto a la matrícula del curso.
- 6. Atención al estudiante
Los participantes pueden dirigirse a los miembros del equipo docente cuando lo deseen, por el medio que prefieran. Las cuestiones generales sobre la organización del programa y su funcionamiento son competencia del director del programa.
Las señas de contacto del equipo docente son las siguientes:
Dr. J. M. Víctor Hernández Morales
Profesor Titular de Universidad
Dpto. Estadística, Investigación Operativa y Cálculo Numérico
C/ Senda del Rey 9, 28040 Madrid
Teléfono: 91 398 72 52,
e-mail victorher@ccia.uned.es
D. José Vicente Alonso Salgado
Risk Solutions Manager
SAS Institute,
e-mail jalonso@invi.uned.es
Las consultas por teléfono deben hacerse los martes lectivos, de 10 a 14, en el teléfono 913987252, las visitas conviene acordarlas con antelación y se realizan en el despacho 111 de
la Facultad de Ciencias, UNED, calle Senda del Rey 9, Madrid.
- 7. Criterios de evaluación y calificación
El grado de aprovechamiento se estima mediante las pruebas de evaluación a distancia, que consisten en responder a un cuestionario sobre los conceptos teóricos estudiados y realizar unas prácticas que consisten en resolver casos prácticos de modelización, según las recomendaciones contenidas en la Guía y los ejemplos estudiados durante el curso.
- 8. Equipo docente
Director/a
Director - UNEDHERNANDEZ MORALES, JUAN MIGUEL VICTORColaboradores externos
Colaborador - ExternoALONSO SALGADO, JOSÉ VICENTE- 9. Descuentos
- 9.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al correo: descuentos@fundacion.uned.es.
- 10. Matriculación
Del 7 de septiembre de 2015 al 13 de enero de 2016.
Información
Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/
- 11. Responsable administrativo
Negociado de Programas Modulares.
Este programa ha sido declarado a extinguir. Sólo admite matrícula de antiguos alumnos. La última convocatoria para completar itinerarios en este programa es 2015-2016.