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El curso está dirigido fundamentalmente a:

* Personas que han terminado o tienen avanzados sus estudios superiores y quieren especializarse en el campo financiero y bursátil.

* Personas que disponen de inversiones o que gestionan un patrimonio y desean optimizar los rendimientos de dicha gestión.

* Personas que trabajan en empresas, particularmente en el área financiera y que desean completar o reciclar su formación en estas materias por serle necesario para el desempeño de su actividad.

* Personas que desean adquirir formación en el mercado bursátil español y en los mercados internacionales, así como en los mercados específicos de Derivados Financieros.

Las finanzas cuantitativas utilizan las matemáticas y estadísticas combinadas con las herramientas de la ciencia de datos, para analizar inversiones, estimar precios de los activos, calcular riesgos o predecir tendencias.

Las finanzas cuantitativas también pueden utilizarse para reestructurar un perfil financiero existente de un inversor y obtener así otro con propiedades más deseables y adaptarlo a las circunstancias del mercado.

El primer cuatrimestre se dedica al aprendizaje de los conceptos básicos que son necesarios para poder aplicar las finanzas cuantitativas  y el segundo a su aplicación a distintos mercados.

 Bloque I:  Fundamentos básicos de finanzas cuantitativas

• La economía, los mercados financieros y sus indicadores básicos. Concepto de riesgo.
• Introducción a Excel y R.
• Matemáticas aplicadas a los mercados financieros.
• Fundamentos de las matemáticas aplicadas a los mercados financieros
• Las leyes financieras de Descuento y Capitalización. Aplicaciones al mercado y aplicaciones en Excel y R.
• Las rentas y sus aplicaciones al mercado. Aplicaciones en Excel y R. 
• Conceptos estadísticos aplicados a los mercados financieros
• La volatilidad y la correlación. Aplicaciones en Excel y R.
• Introducción a la modelización de series financieras: los modelos de regresión y su estimación mediante Excel y R.
• Fundamentos de Machine Learning para finanzas.
• Los mercados de tipos de interés (renta fija) y sus matemáticas mediante Excel y R. 
• Los mercados de acciones (renta variable) y sus matemáticas mediante Excel y R.
• Las acciones
• Teoría clásica de selección de carteras.
• Modelo de Sharpe
• Modelo ATP.
• Los mercados de derivados y sus matemáticas mediante Excel y R.
• Los productos estructurados y sus matemáticas mediante Excel y R.
• Posibles actualizaciones y aplicaciones futuras de Inteligencia Artificial para fundamentos básicos de finanzas cuantitativas.

 Bloque II:  Aplicaciones básicas de finanzas cuantitativas

• Aplicaciones a la ingeniería financiera.
• Cobertura
• Especulación
• Arbitraje
• Estructurados
• Aplicaciones a los mercados de derivados.
• Aplicaciones a los mercados de divisas (Forex)
• Aplicaciones a los mercados de materias primas (Commodities)
• Aplicaciones a la teoría de cartera
• Finanzas cuantitativas y estrategia empresarial

Se editará una guía didáctica para orientar al alumno sobre la mejor forma de aprovechar el curso.

El alumno será asesorado a lo largo del curso a través de tutorías y, en su caso, seminarios ayudándole en todo momento en la resolución de cualquier duda que se le plantee en la materia impartida.

Además de las sesiones presenciales de carácter voluntario, el contacto con los alumnos se tendrá por teléfono, fax, carta, correo electrónico y emisiones en directo por Internet.

4.1 Material required

4.1.1 Online documents

El material del máster está compuesto por las siguientes unidades didácticas elaboradas por el equipo docente:

 

 Bloque I:  Fundamentos básicos de finanzas cuantitativas

• La economía, los mercados financieros y sus indicadores básicos. Concepto de riesgo.
• Introducción a Excel y R.
• Matemáticas aplicadas a los mercados financieros.
• Fundamentos de las matemáticas aplicadas a los mercados financieros
• Las leyes financieras de Descuento y Capitalización. Aplicaciones al mercado y aplicaciones en Excel y R.
• Las rentas y sus aplicaciones al mercado. Aplicaciones en Excel y R. 
• Conceptos estadísticos aplicados a los mercados financieros
• La volatilidad y la correlación. Aplicaciones en Excel y R.
• Introducción a la modelización de series financieras: los modelos de regresión y su estimación mediante Excel y R.
• Fundamentos de Machine Learning para finanzas.
• Los mercados de tipos de interés (renta fija) y sus matemáticas mediante Excel y R. 
• Los mercados de acciones (renta variable) y sus matemáticas mediante Excel y R.
• Las acciones
• Teoría clásica de selección de carteras.
• Modelo de Sharpe
• Modelo ATP.
• Los mercados de derivados y sus matemáticas mediante Excel y R.
• Los productos estructurados y sus matemáticas mediante Excel y R.
• Posibles actualizaciones y aplicaciones futuras de Inteligencia Artificial para fundamentos básicos de finanzas cuantitativas.

 Bloque II:  Aplicaciones básicas de finanzas cuantitativas

• Aplicaciones a la ingeniería financiera.
• Cobertura
• Especulación
• Arbitraje
• Estructurados
• Aplicaciones a los mercados de derivados.
• Aplicaciones a los mercados de divisas (Forex)
• Aplicaciones a los mercados de materias primas (Commodities)
• Aplicaciones a la teoría de cartera
• Finanzas cuantitativas y estrategia empresarial

Alberto Muñoz Cabanes

Horario: martes de 16:00 a 20:00 horas.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED

Departamento de Economía Aplicada y Estadística

Paseo Senda del Rey, 11 - Despachos 3.12 y 3.13 - 28040 Madrid

Tel.: 91.398.87.06 / 78.00

Fax.: 91.398.63.35

E-mail: amunoz@cee.uned.es

Alfonso Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros

Horario: lunes de 17:00 a 19:00 horas y martes de 10:00 a 14:00 horas.

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED

Departamento de Economía Aplicada y Estadística

Paseo Senda del Rey, 11 - Despachos 3.12 - 28040 Madrid

Tel.: 91.398.78.00

Fax.: 91.398.63.35

E-mail: alherrero@cee.uned.es@cee.uned.es

Supone la superación de distintas pruebas a distancia con preguntas teórico prácticas relacionadas con la materia objeto del curso.

La primera parte del máster se evalúa en una única prueba, que consta de problemas cortos sobre los fundamentos básicos de finanzas cuantitativas.

La segunda parte del máster se evalúa en una prueba única. El alumno puede optar por presentar una aplicación de las técnicas básicas a alguno de los posibles mercados.

Asimismo, es obligatoria la realización de un Trabajo Fin de Máster (con una equivalencia de 10 ECTS).

La duración es la establecida en el apartado de Configuración desde diciembre del año de la matrícula hasta septiembre del próximo año.

El equipo docente del curso considera que con una dedicación media de 8-10 horas semanales puede obtenerse un adecuado aprovechamiento de este máster.

Director

Contributors UNED

Enrolment fee: 1.800,00 €.

Price of material: 260,00 €.

10.1 Study aid and discounts

General information about study grants and discounts can be found at this link.

You must submit the enrolment application by selecting the corresponding option, and then send the documentation to the email: postgrado@adm.uned.es.

From September, 7th 2023 to December, 12th 2023.

Información de matrícula:

Fundación UNED

C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania - 1ª planta - 28003 Madrid

Teléfonos: +34-913867275/1592

Correo electrónico: bsaez@fundacion.uned.es

http://www.fundacion.uned.es

Negociado de Especialización.